- رتبه بندی اعتباری و جایگاه آن در سیاستگذاری اعتباری
در این دوره آموزشی ضمن تعریف مفاهیم اولیه جهت طراحی یک مدل رتبه بندی اعتباری مبتنی بر توصیه های کمیته بین المللی بال، تفاوتهای شیوه سنتی اعتبارسنجی با رویکرد جدید مورد بررسی قرار می گردد.
در نهایت جایگاه و کارکرد سیستم رتبه بندی در سیاستگذاری اعتباری تبیین می گردد.شایان ذکر است کلیه مسائل در نرم افزار اکسل حل خواهد شد.
هدف دوره: آشنایی با مفاهیم اولیه و مدلهای نظری رتبه بندی اعتباری
آشنایی با کارکردهای رتبه بندی اعتباری در سیاستگذاری اعتباری
اصول اعتبارسنجی سنتی وامهای مصرفی و تجاری
فرم درخواست اعتباری و اطلاعات پرونده اعتباری
مدل رتبه بندی پرونده های اعتباری به شیوه نهادهای نظارتی
مدل رتبه بندی پرونده اعتباری وامهای تجاری به شیوه سنتی
مدل رتبه بندی پرونده اعتباری وامهای مصرفی به شیوه سنتی
مدل رتبه بندی بنگاههای اقتصادی بدون صورتهای مالی
تهیه گزارش اعتباری
مراحل تبدیل وام جاری به مطالبات معوق و واکنش مناسب در هر مرحله
رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مقررات بال
اهمیت رتبه بندی اعتباری طبق مقررات بال
ایرادات و مزایای مدل رتبه بندی ذهنی
ایرادات و مزایای مدل رتبه بندی عینی
بال 2 و امتیازدهی بر اساس رویکرد یکجا و طبقه بندی شده
طبقه بندی مشتریان اعتباری و ویژگیهای تاثیرگذار در رتبه اعتباری
امتیاز اعتباری و رتبه اعتباری
تفاوت مدل رتبه بندی بال 2 با شیوه سنتی
شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر امتیاز اعتباری
انواع مدلهای نظری برای شناسایی متغیرهای تاثیر گذار بر امتیاز اعتباری
رایج ترین متغیرهای مورد استفاده در امتیازدهی اعتباری (متغیرهای مالی و غیر مالی)
تکنیکهای آماری شناسایی متغیرهای تاثیرگذار
مدلهای امتیازدهی اعتباری
روشهای کیفی امتیازدهی(مزایا و معایب): مدلهای ذهنی و RPA
روشهای کمی امتیازدهی (مزایا و معایب): مدلهای آماری
روشهای ریاضی امتیازدهی (مزایا و معایب): مدل نزدیکترین همسایگی
تبدیل امتیاز به رتبه و تعداد بهینه رتبه
آزمون اعتبار مدلهای امتیازدهی
توصیه های بال در مورد آزمون اعتبار
انتحاب نمونه آزمون
آزمونهای درون نمونه ای
آزمونهای برون نمونه ای
تخمین احتمال نکول
توصیه های بال 2
احتمال نکول تاریخی و هموارسازی احتمال نکول (مزایا و معایب)
احتمال نکول آماری (مزایا و معایب)
احتمال نکول مبتنی بر نگاشت رتبه خارجی (مزایا و معایب)
آزمون اعتبار احتمال نکول
کاربردهای رتبه بندی اعتباری در سیاستگذاری اعتباری
پایش پرونده های اعتباری
مدیریت پرتفوی
تعیین نرخ سود تسهیلات
مدیریت وثایق
تعیین حدود اختیار ارکان اعتباریتدوین استراتژی اعتباری